《融資租賃風險管理》（論著）
2015-01-05 09:35:33   來源：   評論：0 點擊：

         本書對融資租賃風險進行理論界定的基礎上，運用CAMELS方法對我國融資租賃業的風險進行了客觀評價，對融資租賃中的信用風險、匯率風險、操作風險的計算與管理技術做了專門的分析。并從風險的防范與控制對策（包括風險管理中的VaR方法。風險預警系統的設計與應用）。風險的分散與轉移對策（包括租賃資產的分散化策略、資產證券化策略、租賃產品創新策略）兩個層面提出風險的對策建議。 
        作者簡介： 程東躍，《中南財經大學報》、《經濟學動態》、《金融時報》、《管理世界》、《浙江大學學報》等報刊先后發表論文十余篇，曾主編《金融租賃與企業融資》、參與遍著《企業市場營銷學》，主譯《宏觀市場學》。1987年起在浙江省財政廳工作，主要從事世界銀行、國際金融公司貸款項目管理工作，后任浙江金融租賃股份有限公司總裁、黨委書記，中國金融學會金融租賃專業委員會會長。2003年起在浙江省內民營企業集團任職，主要從事企業并購重組、項目投融資、管理等方面工作。

目 錄

1 導論

1.1 融資租賃風險界定

1.1.1 融資租賃風險的復雜性

1.1.2 融資租賃風險的分類及其特征

1.1.3 對融資租賃風險的一個理論解釋

1.2 加強融資租賃風險管理的緊迫性

1.2.1 我國融資租賃業的發展狀況

1.2.2 我國融資租賃業加強風險管理的緊迫性

1.3 國內外關于融資租賃風險管理研究的概況

1.3.1 國外研究概況

1.3.2 國內研究概況

1.4 本書研究的內容框架和方法

2 運用CAMELS方法對我國融資租賃業風險進行評價

2.1 CAEMLS方法的簡要介紹

2.2 我國融資租賃風險的綜合衡量方法的探析

2.2.1 資本充足性

2.2.2 資產質量

2.2.3 管理狀況

2.2.4 盈利能力

2.2.4 流動性

2.2.6 市場敏感性

2.3 我國融資租賃們業風險的實證分析

2.3.1 運用CAMELS方法對我國融資租賃風險的行業分析

2.3.2 融資租賃信用風險計量方法與實證

3 融資租賃信用風險管理的常規方法探討

3.1 融資租賃信用風險管理的常規方法探討

3.2 信用風險計量的模型

3.3.1 單變量模型和多變量模型

3.2.2 以資本市場理論和信息科學為支撐的信用風險模型

3.2.3 對上述模型的比較與評價

3.3 利用現代信用風險模型對我國融資租賃風險的實證研究

3.3.1 Logistic模型用于信用風險分析的原理

3.3.2 利用Logistic模型對我國融資租賃信用風險評價的實證研究

4 融資租賃利率風險計量方法的應用

4.1 融資租賃公司利率風險的特性

4.2 傳統的利率風險管理方法在融資租賃公司中的應用

4.2.1 零利率敏感性缺口管理

4.2.2 持續期缺口管理

4.3 利用衍生金融產品來管理利率風險

4.3.1 遠期利率協議

4.3.2 利率期貨

4.3.3 利率互換

4.3.4 利率期權

5 融資租賃匯率風險的計量與管理

5.1 國際融資租賃及其在我國的實踐

5.2 融資租賃匯率風險及其計量

5.2.1 融資租賃匯率風險的種類

5.2.2 融資租賃匯率風險的計量

5.3 融資租賃匯率風險的管理

5.3.1 匯率風險管理的策略

5.3.2 匯率風險管理的工具

6 融資租賃風險操作風險的計量管理

6.1 操作風險及其分類

6.2 操作風險的計量方法

6.2.1 基本指標法

6.2.2 標準法

6.2.3 高級計量法

6.3 我國融資租賃公司操作風險的內部管理與外部監管

6.3.1 操作風險的內部管理措施

6.3.2 操作風險的外部監管建議

7 融資租賃公司風險管理中VaR方法

7.1 VaR方法在融資租賃風險管理中的應用

7.2 VaR方法在融資租賃信用風險管理中的應用

7.2.1 VaR方法在融資租賃信用風險管理中的應用

7.2.2 VaR方法在融資租賃市場風險管理中的應用

7.3 融資租賃風險管理中引入VaR方法的實證分析

8 融資租賃風險預警系統的設計與應用

8.1 融資租賃風險預警系統指標應具有的特點

8.2 租賃公司風險預警指標體系的設計

8.3 承租企業的風險預警指標體系的設計

8.4 融資租賃風險預警系統的設計

融資租賃風險預警系統模型分析

9 融資租賃風險管理的分散化策略

9.1 組合投資——融資租賃風險分散化的理論基礎

9.2 組合投資管理——融資租賃資產風險分散化的應用方法

10 融資租賃資產證券化策略

10.1 融資租賃資產證券化的現實意義和有利條件

10.1.1 租賃資產證券化的現實意義

10.1.2 我國融資租賃資產證券化的有利條件

10.2 融資租賃資產證券化的基本內容

10.2.1 融資租賃資產證券化的基本結構

10.2.2 我國融資租賃資產證券化的模式選擇

10.2.3 融資租賃資產證券化的定價方法

10.3 我國實施租賃資產證券化的對策

11 融資租賃產品創新與風險管理

11.1 杠桿租賃

11.2 委托租賃與委托租賃基金

11.2.1 委托租賃

11.2.2 委托租賃基金

11.3 結構化共享式租賃

11.4 租賃信托計劃

11.5 轉租賃